المتاجرة نظم و أساليب كوفمان

بيري J كوفمان ليك خوارزميات الاستثمار استراتيجيات نظم وأساليب التداول الموقع، الطبعة الخامسة (ويليت 2013) (وايلي، 2011) الترجمات السابقة إلى الصينية (قوانغدونغ، 2006) والإسبانية (الألفية رأس المال 2010). دليل مرجعية معروفة وأداة التعلم. وقال ليكون الثاقبة بشكل ملحوظ. تقدم طرقا منهجية للتجارة في العقود الآجلة والأسهم. وتشمل الأساليب، الصيغ، نقاط القوة، المقارنات، فضلا عن اختبار، متانة، فلسفة السوق والخبرة. مناقشات مستفيضة لإدارة الحافظة وإدارة المخاطر. يحتوي الموقع على 250 برنامج ل ترادستاتيون و ميتاستوك، بالإضافة إلى جداول البيانات إكسل. ألفا التداول: استراتيجيات مربحة تزيل المخاطر الاتجاهية (وايلي، 2011) تقدم شرحا واضحا للمراجحة الإحصائية والاستراتيجيات التي تستفيد من اختلالات الأسعار فضلا عن تقنيات أخرى محايدة في السوق. يتضمن أمثلة واسعة من تداول أزواج في كل من الأسهم والأسواق الآجلة. يوفر جداول البيانات التي تسمح لك أن تفعل الحسابات الخاصة بك. دورة قصيرة في التجارة التقنية (وايلي، 2003). ترجمة إلى الصينية (قوانغدونغ، 2006). استنادا إلى دورة الدراسات العليا تدرس في كلية باروخ، فإنه يعلم كيفية استخدام كل من التحليل المنهجي والحس السليم لجعل الصفقات المربحة في كل من الأسهم والأسواق الآجلة. فإنه لا يفترض أي معرفة التداول. غلوبال إكيتي إنفستينغ، (ويث ألبيرتو فيفانتي) مغراو-هيل، نيو يورك، 1997. يطبق تحليل القوة النسبية لأسواق المؤشرات الرئيسية للاستفادة من الاقتصادات العالمية المتغيرة في محفظة استثمارية. يوفر نظرة ثاقبة الثقافة والأسواق في كل بلد. سمارتر ترادينغ، مغراو-هيل، نيو يورك 1995. الترجمة إلى الإيطالية (ميلينيوم كابيتال، 2006). مواضيع البصيرة الحيوية التي سوف تظهر لك كيفية سد الفجوة بين النظرية والواقع. مناقشة حول الطبيعة المتغيرة للأسواق والأسواق، مع التركيز على التوقعات، ومراقبة المخاطر، وجني الأرباح، وصدمات الأسعار، والتكلفة الحقيقية للتداول. فهرس محدث لأنظمة التداول الجديدة أمب ميثودس، 4th إديتيون - دونلواد إندكسترادينغ سيستمز أند ميثودس، 5th إديتيون بي بيري J. كوفمان ترادينغ سيستمز أند ميثودس، ويبزيت، 5th إديتيون بيري J. كوفمان إيسبن: 978-1-1180-4356-1 ولكم إلى موقع الويب المصاحب لنظم التداول وطرقه، الطبعة الخامسة. ويتضمن هذا الكتاب المنقح والمحدث بالكامل معلومات تفصيلية عن المؤشرات والبرامج والخوارزميات والأنظمة في أسواق اليوم. المرجع النهائي على أنظمة التداول، ويوضح الكتاب أدوات وتقنيات التداول الناجح لمساعدة التجار على تطوير برنامج يلبي احتياجاتهم الفريدة الخاصة بهم. يتضمن هذا الموقع: نظرة عامة على الموقع المحتويات يرجى قراءة هذا أولا لأنه يحتوي على فهرس محتويات هذه المواقع حسب الفصل، تليها قائمة أبجدية. ملفات ميتاستوك يجب تثبيت هذا الملف الذاتي بعد استخراج ملف. EXE. إذا لم تسمح إعدادات الأمان بتنزيل هذا الإصدار من البرنامج، قم بتنزيل هذا الإصدار وإعادة تسمية ملحق الملف. EXX ك. EXE. ترادستاتيون (الإصدار 9) رمز مفصولة حسب الفئة: جداول البيانات من الكتاب: إراتا فور ترادينغ سيستمز أند ميثودس، 5th إديتيون آخر تحديث 24 يوليو 2013 الصفحة 191: في نهاية الفقرة تحت برمجة النقاط المرتفعة والمنخفضة، أضف الجملة: لاحظ أن اختبارات جدول البيانات لعكس أولا. بادج 702: في أسطورة الشکل 15.11، ینبغي أن تکون الولایات المتحدة سندات أمیرکیة. الصفحة 1075: الخط الذي يبدأ Z هو مجموع ينبغي أن يكون Z هو الفرق. ومن الصحيح في الصيغة على هذا الخط. الصفحة 1077: في السطر الأخير من الفقرة الأولى، في التعبير بين قوسين (الصف 3) إضافة التوضيح (الصف 3، الجدول 23.8). صفحة 1093: صيغة الاحتمال الثنائي، B (l: p، n)، لها خطأ مطبعي في فترتين. المصطلحان n-1 التي تظهر في الأس في النهاية وفي المقام، يجب أن يكون كلا نل، أي الحرف l بدلا من الرقم 1. الأمثلة في أسفل الصفحة صحيحة وتستخدم الحرف l . الصفحة 1096: في الفقرة الأخيرة، السطر الأول، عبارة "55" ليست واضحة. يجب أن يكون بين 50 و 70. معلومات عن ويليترادر-معلومات - تجارة الفوركس - تداول سوق الأسهم - الفوركس أنظمة سلخ فروة الرأس - الفوركس الآلي أنظمة التداول أمبير طرق مقدمة أصبحت الأساليب الكمية لتقييم حركة الأسعار واتخاذ القرارات التجارية جزءا مهيمنا من تحليل السوق. وفي وقت ما، كان الأسلوب المقبول الوحيد للتجارة هو فهم العوامل التي تجعل الأسعار تتحرك. وتحديد مدى أو إمكانية الحركة المستقبلية. السوق الآن يدعم العشرات من الصناديق الرئيسية والبرامج المدارة، والتي تمثل جزءا كبيرا من السوق المفتوحة الفائدة المفتوحة وتعمل أساسا من خلال القرارات على أساس التحليل الفني. يمكن اختياره، والتي يمكن أن تتطلب الفرز من خلال الآلاف من الأسهم العالمية الفردية كل يوم، لديها تصبح مشكلة في خفض البيانات إيجاد أنماط محددة التي تقدم أفضل توقعات الربح. العديد من المشاركين التجاريين في الأسواق. الذي اقتصر البحث مرة واحدة على العرض والطلب، أو المؤسسات التي كانت مهتمة فقط بالأرباح والديون، وتشمل الآن أساليب فنية مختلفة لغرض توقيت أو تأكيد اتجاه الأسعار. في نواح كثيرة، لا يوجد تعارض بين التحليل الأساسي والتقني. والقرارات التي تنتج عن التغيرات الاقتصادية أو السياسات بعيدة المدى: فقد تؤدي هذه الإجراءات إلى تغيير طويل الأجل في اتجاه الأسعار، وقد لا تنعكس على الفور. وقد تنطوي الإجراءات القائمة على التنبؤات طويلة الأجل على مخاطر كبيرة، وغالبا ما تكون طريقة غير فعالة لإدارة الموقف. متكاملة مع الأسلوب التقني من المخاطر المعروفة. الذي يحدد اتجاهات الأسعار على فترات أقصر، اكتسب المستثمرون على جميع المستويات حلولا عملية لمشاكلهم التجارية. إن الرافعة المالية في أسواق العقود الآجلة لها تأثير قوي على أساليب التداول. مع تراكم ودائع الهامش من 5 إلى 10 من قيمة العقد (لا يجب أن يستعير الرصيد كما هو الحال في الأسهم)، فإن حركة صغيرة في السعر الأساسي يمكن أن تؤدي إلى أرباح وخسائر كبيرة على أساس الهامش المستثمر. لأن الرافعة المالية العالية متوفرة، فإنه يستخدم دائما تقريبا. ومن ثم، فإن أساليب التحليل ستركز على تقلبات الأسعار القصيرة الأجل واتجاهاتها، التي تنخفض فيها إمكانات الربح. بحيث يكون الخطر في كثير من الأحيان أصغر من الهامش المطلوب. ويمكن وصف أنظمة السوق الآجلة بأنها تؤكد على التحركات السعرية أقل من 20 من قيمة العقد. يتطلب التداول الحفاظ على رأس المال، وإدارة مخاطر الاستثمار تصبح ضرورية. حتى مع التمييز الذي فرضه ارتفاع الرافعة المالية، العديد من النظم الأساسية المشمولة في هذا الكتاب كانت تستخدم لأول مرة في سوق الأوراق المالية. مقارنة مع الأوراق المالية. فإن العدد القليل نسبيا من أسواق العقود الآجلة يوفر تنوعا وسيولة كبيرة. إن النقص النسبي في السيولة في سهم واحد يفسح المجال لتحليل المؤشرات، في حين أن مؤشر كومودين. الآن قابلة للتداول كمؤشر كرب، لم تصبح شعبية جدا. األساس الفني األساسي هناك نهجان أساسيان لتداول العقود اآلجلة هما نفس األساليب المتبعة في األسهم المتداولة: التحليل األساسي والتقني. في المستقبل، قد تكون دراسة أساسية مركب من عناصر العرض والطلب: تقارير إحصائية عن الإنتاج. الاستخدام المتوقع. تداعيات سياسية. وتأثيرات العمل، وبرامج دعم الأسعار، والتنمية الصناعية كل شيء يجعل الأسعار ما هي عليه. ونتيجة لتحليل أساسي هو توقعات الأسعار. والتنبؤ حيث ستكون الأسعار في وقت ما في المستقبل. التحليل الفني هو دراسة الأنماط والحركة. وعادة ما تقتصر عناصره على السعر والحجم والفائدة المفتوحة. وتعتبر دراسة السوق نفسها. قد تكون نتائج التحليل الفني توقعات قصيرة أو طويلة الأجل على أساس أنماط متكررة ولكن الطرق التقنية غالبا ما تحد من أهدافها للبيان بأن أسعار اليوم تتحرك صعودا أو هبوطا. بعض الأنظمة سوف تذهب إلى حد القول إن الاتجاه غير محدد. ونظرا للنمو السريع للحواسيب، تستخدم النظم التقنية الآن أدوات كانت محجوزة سابقا للتحليل الأساسي. يتم تضمين تحليل الانحدار والدورة (الموسمية) في معظم برامج جداول البيانات والسماح لهذه الدراسات أكثر تعقيدا، والتي كانت محجوزة مرة واحدة لمحللين أساسيين جادين، ليتم تنفيذها من قبل الجميع. ولأنها محوسبة، فإن العديد من الفنيين يعتبرونها الآن في نطاقهم الخاص. سيكون هناك دائما أنصار على كلا الجانبين، الأصوليين جامدة والفنيين، ولكن عدد كبير من المهنيين الجمع بين اثنين من التقنيات. ويستند هذا الكتاب إلى بعض من النهج التجارية الأساسية الأكثر شعبية، الآلي. ميزة واحدة من التحليل الفني هو أنه تماما النفس الواردة. دقة البيانات مؤكدة. واحد من أول دعاة تحليل الأسعار، تشارلز داو. وقال: يعكس السوق كل من يبرر يعرف عن حالة تجارة الغزل والنسيج كل مصرفي يعرف عن سوق المال كل أن أفضل رئيس مطلع يعرف من عمله الخاص، جنبا إلى جنب مع علمه من جميع الشركات الأخرى ترى الحالة العامة من والنقل بطريقة لا يمكن لرئيس أي خط سكة حديد خطيئة أن يرى من أي وقت مضى هو أفضل على علم المحاصيل من المزارع أو حتى وزارة الزراعة. في الواقع، فإن السوق يقلل من الحكم بلا دماء كل المعرفة التي تحمل على التمويل المحلي والأجنبي على حد سواء. ويتوقع الكثير من حركة الأسعار المنعكسة في أسواق السلع الآجلة والأسواق الآجلة توقعات آثار التطورات الاقتصادية. أنه يخضع للتغيير دون إشعار. فعلى سبيل المثال، فإن الإعصار الذي يربط الفلبين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر، ولكن إذا توقفت العاصفة عن مسارها، فإن الأسعار ستنخفض إلى مستوياتها السابقة. تقارير المحاصيل الرئيسية المقرر يسبب العديد من التخمين المهنية، والتي قد بشكل صحيح أو بشكل غير صحيح تتحرك الأسعار قبل صدور التقرير الفعلي. وبحلول الوقت الذي يكون فيه الجمهور مستعدا للعمل، تنعكس الأخبار بالفعل في السعر. المهنية و أماتور بداية التجار غالبا ما تجد نظام أو تقنية التي تبدو بسيطة للغاية ومريحة لمتابعة، واحدة أنهم يعتقدون تم تجاهلها من قبل المهنيين. في بعض الأحيان أنها على حق، ولكن في معظم الأحيان أن هذا الأسلوب لا يعمل. أسباب عدم استخدام تقنية قد تكون عدم القدرة على الحصول على التنفيذ الجيد، ونسبة المخاطرة، أو عدد الخسائر المتتالية التي تحدث. المضاربة هو عمل صعب، وليس واحد أن تؤخذ عرضا. كما قال ويكوف، كوستوموست الرجال كسب المال في أعمالهم الخاصة وفقدانها في بعض الزملاء الآخرين. كوت للتنافس مع المضارب المهنية، يجب أن تكون أكثر دقة في توقع الخطوة التالية أو في التنبؤ الأسعار من الأخبار الحالية وليس المادة المطبوعة في (كوتغوفرنمنت بويس بيف فور ششول غداء بروغرامكوت)، التي تم تخفيضها قبل أسابيع، وليس واحدة على خدمة الأسلاك (أقل 15 فول الصويا و 10 مور فيشميلكوت) التي دخلت السوق قبل يومين. يجب أن تعمل على الأخبار التي لم يتم طباعتها بعد. لتوقع التغييرات، يجب عليك رسم استنتاج واحد لكثير من الحالات الطارئة المحتملة من البيانات الأساسية، أو 1. التعرف على أنماط المتكررة في حركة السعر وتحديد النتائج الأكثر احتمالا من هذه الأنماط. 2. تحديد اتجاه السوق عن طريق عزل الاتجاه الأساسي للأسعار على مدى فترة زمنية مختارة. الرسم البياني الشريطي، الذي نوقش في الفصل 9 (كوتشارتينغكوت)، هو أبسط تمثيل للسوق. هذه الأنماط هي نفس تلك التي تعترف بها ليفرمور على شريط الشريط. ولأنها تفسيرية، تستخدم أيضا أساليب أكثر دقة مثل النقطة والرسوم البيانية، مما يضيف مستوى من الدقة إلى الرسم البياني. النقاط والرسوم البيانية الشكل هي شعبية لأنها توفر قواعد التداول محددة وتظهر تشكيلات مماثلة لكل من الرسم البياني شريط وتجارة شريط السهم. وقد أصبحت النمذجة الرياضية، باستخدام الانحدار التقليدي أو التحليل المنفصل، تقنية شعبية لتوقع اتجاه الأسعار. معظم أساليب النمذجة هي تعديلات على التطورات في الاقتصاد القياسي، والاحتمال الأساسي والنظرية الإحصائية أنها دقيقة لأنها تستند كليا على البيانات العددية. التقييم السليم لاتجاه الأسعار أمر بالغ الأهمية لمعظم أنظمة تجارة السلع. التداول كونترترند هو مجرد تعتمد على معرفة الاتجاه باعتباره الاتجاه التالية التقنية. وتخصص أجزاء كبيرة من هذا الكتاب لطرق مختلفة لعزل هذا الاتجاه، على الرغم من أنه سيكون من الظلم أن يترك القارئ مع فكرة أن اتجاه السعر هو مفهوم مقبول عالميا. وقد نشرت العديد من الدراسات التي تدعي أن الاتجاهات، فيما يتعلق حركة السعر، لا وجود لها. يتم جمع الأوراق الأكثر موثوقية حول هذا الموضوع في كوتنر، و سباراكتر عشوائية لأسعار السوق الأسهم (ميت الصحافة) يمكن العثور على مناقشات أكثر حداثة وقابلة للقراءة في كثير من الأحيان في مجلة المحللين الماليين، مورد ممتاز. وقد اكتسبت الإدارة المالية الشخصية عددا هائلا من الأدوات خلال هذه الفترة من التوسع المحوسب. وتشمل مزودي جداول البيانات الرئيسية الانحدار الخطي وتحليل الارتباطات هناك برامج غير مكلفة لإجراء التحليل الطيفي وتطبيق التقنيات الإحصائية المتقدمة وبرامج التطوير، مثل ترادستاتيون و ميتاستوك، وفرت منصات التداول وخفضت كثيرا من الجهد اللازم لبرمجة أفكارك. والمهنية يحافظ على ميزة وجود كل وقتهم للتركيز على مشاكل الاستثمار ومع ذلك، غير المهني لم يعد في وضع غير مؤات بسبب الأدوات. راندم والك لقد كان موقف العديد من دعاة التحليل الأساسي والاقتصادي أنه لا يوجد ارتباط متسلسل بين اتجاه حركة السعر من يوم إلى آخر. وموقفهم هو أن الأسعار ستسعى إلى تحقيق التوازن بين عوامل الطلب على العرض، ولكن هذا المستوى سيتم التوصل إليه بطريقة لا يمكن التنبؤ بها مع تحرك الأسعار في استجابة غير منتظمة لأحدث المعلومات المتاحة أو بيان صحفي. إذا كانت نظرية المشي العشوائي صحيحة، فإن العديد من أساليب التداول محددة جيدا على أساس الرياضيات والتعرف على نمط تفشل. المشكلة ليست بسيطة، ولكن المشكلة التي يجب حلها من قبل كل مطور نظام، لأنه سيؤثر على نوع المنهجيات المنهجية التي سيتم دراستها. أقوى حجة ضد مؤيدي الحركة العشوائية هي واحدة من توقعات الأسعار. يمكن للمرء أن يجادل أكاديميا بأن جميع المشاركين (السوق) يعرفون بالضبط أين يجب أن تتحرك الأسعار بعد صدور الأخبار. مهما كان ذلك عمليا أو غير مرجح هذا، فإنه ليس بنفس أهمية حركة السوق على أساس توقع مزيد من الحركة. على سبيل المثال، إذا تم رفع المعدل الرئيسي مرتين في شهرين، هل تتوقع أن يتم زيادة في الشهر الثالث هل تعتقد أن الآخرين لديهم آراء متباينة، أو أنهم يقيمون احتمال حدوث زيادة أخرى على مستويات مختلفة (أي واحد قد ترى فرصة 25 لزيادة وآخر يرى فرصة 60). ما لم تطل توقعات السوق كلها بنفس الطريقة، ثم السعر سوف تتحرك لتعكس رأي الأغلبية. كما يغير الأخبار أن الرأي في السوق سوف تتقلب. هل هذه الحركة العشوائية لا يمكن أن تبدو مشابهة للحركة العشوائية نعم. وباستثناء الترقب، فإن الحركة العشوائية الظاهرة للأسعار تتوقف على الفاصل الزمني وتكرار البيانات المستخدمة. عندما يتم استخدام فترة زمنية طويلة، من 1 إلى 20 سنة، والبيانات المتوسطة لزيادة عملية تمهيد، فإن خصائص تتجه تتغير، جنبا إلى جنب مع الاختلافات الموسمية ودورية. وغالبا ما تستخدم الطرق التقنية، مثل المتوسطات المتحركة، لعزل خصائص السعر هذه. ويؤدي متوسط ​​البيانات إلى أسعار ربع سنوية إلى إبطاء التحركات اليومية غير المنتظمة، ويؤدي إلى وجود ارتباطات إيجابية ملحوظة بين الأسعار المتعاقبة. استخدام البيانات اليومية على مدى فترة زمنية طويلة يدخل الضوضاء ويحجب أنماط موحدة. وعلى المدى الطويل، فإن معظم أسعار العقود الآجلة تجد مستوى من التوازن (باستثناء مؤشر الأسهم الذي كان له تحيز صعودي)، وعلى مدى فترة زمنية معينة، تظهر خصائص كونها تعني التراجع (العائد إلى متوسط ​​السعر المحلي ) ومع ذلك، فإن حركة السعر على المدى القصير يمكن أن تكون مختلفة جدا عن سلسلة عشوائية من الأرقام. وغالبا ما يحتوي على اثنين من خصائص فريدة من نوعها: تشغيل طويل للغاية من السعر في اتجاه واحد، وعدم التماثل، وحجم غير متكافئ من التحركات في اتجاهات مختلفة. هذه هي الصفات التي تسمح للمتداولين بالربح. على الرغم من أن الاتجاهات طويلة الأجل التي تعكس السياسة الاقتصادية، التي ينظر إليها بسهولة في البيانات الفصلية، ليست ذات أهمية كبيرة للتجار المستقبل، وحركات الأسعار قصيرة الأجل الناجمة عن الترقب بدلا من الأحداث الفعلية، والتقلبات الشديدة، والأسعار التي تعتبر بعيدة عن القيمة، والنظم التي تعتمد على الانعكاس المتوسط، وتلك التي تحاول التقاط اتجاهات أقل مدة كانت ناجحة. ومن المفيد دائما فهم الجوانب النظرية لحركة الأسعار، لأنها ترسم صورة للطريقة التي تتحرك بها الأسعار. وقد تم تحدي العديد من التجار من خلال محاولة التعرف على الفرق بين الرسم البياني السعر اليومي الفعلي واحد التي تم إنشاؤها بواسطة مولد رقم عشوائي. هناك اختلافات، لكنها سوف تبدو أكثر خفية مما كنت تتوقع. القدرة على تحديد هذه الاختلافات هي نفس طريقة إيجاد طريقة للاستفادة من تحركات الأسعار الفعلية. ويسعى برنامج التداول إلى إيجاد طرق للعمل ضمن الإطار النظري، والبحث عن الاستثناءات، واختيار إطار زمني مختلف والحصول على الأرباح وكل ذلك دون تجاهل حقيقة أن النظرية تمثل معظم تحركات الأسعار. المواد الأساسية محتويات هذا الكتاب تفهم الأسواق المضاربة، وخاصة أسواق العقود الآجلة. من الناحية المثالية، ينبغي أن يكون القارئ قد قرأ واحدا أو أكثر من أدلة التداول المتاحة، وفهم عمل أمر شراء أو بيع ومواصفات العقود. الخبرة في التداول الفعلي سيكون مفيدا. تاجر محترف، وسيط، أو وكيل شراء تمتلك بالفعل جميع المؤهلات اللازمة. وسوف يكون المزارع أو المربي الذي يتمتع ببعض خبرة التحوط مؤهال جيدا لفهم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. وكذلك أي مستثمر يدير محفظة الأسهم الخاصة به. وقد توسعت الأدب في الأسواق والنظم التجارية بشكل كبير في السنوات ال 11 منذ الطبعة الأخيرة من هذا الكتاب. خلال هذا الوقت كان العمل الأكثر شمولا وممتازة جاك شواغرز اثنين من حجم مجموعة، سكبواجر على العقود الآجلة (وايلي، 1995)، والذي يتضمن مجلد واحد على التحليل الأساسي والآخر على التحليل الفني. جون ميرفيس تحليل تكلويكال للأسواق الآجلة (معهد نيويورك المالية، 1986) و إنتيرماركيت التحليل الفني (وايلي، 199 1) ينصح بشدة. نشر رالف فينس عملا شعبيا، صيغ إدارة المحفظة (وايلي، 1990)، وهناك بيتر ل. برنستينز ماجستير في إدارة الأعمال المحمولة في الاستثمار (وايلي، 1995)، والذي يوفر مرة أخرى مواد أساسية قيمة في شكل قابل للقراءة. كان هناك عدد قليل جدا من الكتب على أنظمة معينة والبعض على تطوير أساليب التداول المحوسبة. الكتاب الشامل الشامل للدراسات التي تبرز هو موسوعة مؤشرات السوق الفنية من قبل روبرت دبليو كولبي وتوماس أ. مايرز (داو جونز إيروين، 1988)، الذي يقدم وصفا ذكيا للحساب والأداء التجاري لمعظم مؤشرات السوق الموجهة نحو تداول الأسهم. مقارنة نتائج المؤشرات المختلفة، جنبا إلى جنب، يمكن أن تعطيك فكرة ثاقبة في الاختلافات العملية في هذه التقنيات. وقد كان الكتاب المرجعي الأساسي لمعلومات العقد العامة دائما دليل تجارة السلع (مجلس شيكاغو للتجارة)، ولكن كل عام تصدر مجلة الآجلة دليلا مرجعيا، يعطي الأسواق الآجلة والخيارات الحالية المتداولة في جميع أنحاء العالم. ولا شك أن كل هذه المعلومات ستكون متاحة من خلال الإنترنت. من أجل بداية أو مراجعة الأساسيات، هناك تود لوفتونس البدء في العقود الآجلة (وايلي، 1989) ليتل ورودس، فهم وول ستريت، الطبعة الثالثة (ماكجرو هيل، 199 1) وسوق الأوراق المالية، 6tb الطبعة التي كتبها تويليس، برادلي، و تيويلز (وايلي، 1992). لا تتكرر المادة التمهيدية هنا. فهم جيد لأسلوب الرسم البياني الأكثر شعبية يتطلب قراءة الكلاسيكية من قبل إدواردز وماجي، التحليل الفني للاتجاهات الأسهم (جون ماجي)، دراسة شاملة للرسم البياني شريط. من الصعب العثور على كتابات عن الأساليب التقنية الأخرى. مجلة تيكبنيكال تحليل الأسهم أمبير السلع تبرز باعتبارها أفضل مصدر للمعلومات العادية مجلة الآجلة لديها عدد أقل من المواد الفنية، ولكن العديد من القيمة والعديد من الكتب السلع الأخرى تعبر فقط نهج تقني معين. التحليل الحالي للعديد من الظواهر والعلاقات في السوق يمكن العثور عليها في مجلة المحللين الماليين. على أساس السوق العام، ولتوفير الحافز عند التداول ليس كذلك كما هو متوقع، الكتاب الوحيد الذي يبرز هو ليفيفريس ريمينيسسنسس من مشغل الأسهم (نشرت أصلا من قبل دوران، أعيد طباعتها من قبل وايلي في عام 1994). ويكوف يمزج الفكاهة والفلسفة في معظم كتبه، ولكن وول ستريت المشاريع والمغامرات من خلال أربعين عاما (هاربر أمبير الإخوة) قد تكون ذات فائدة عامة. وفي الآونة الأخيرة، كان جاك شواغرز سوق ويزاردز (معهد نيويورك المالية، 1989) تحظى بشعبية كبيرة. القارئ مع خلفية جيدة في الرياضيات في المدرسة الثانوية يمكن أن تتبع معظم هذا الكتاب، إلا في أجزاء أكثر تعقيدا. دورة الابتدائية في الإحصاءات مثالية، ولكن معرفة نوع الاحتمال وجدت في ثوربس فاز تاجر (خمر) كافية. ولحسن الحظ، فإن برامج جداول البيانات الحاسوبية، مثل إكسيل و كواترو، تسمح لأي شخص باستخدام التقنيات الإحصائية على الفور، ويتم عرض معظم الصيغ في هذا الكتاب بطريقة يمكن تكييفها بسهولة مع جداول البيانات. وجود جهاز كمبيوتر مع برامج التداول (مثل أوميغاس سوبيرتشارتس، ميتاستوك، أو أي عدد من المنتجات)، أو وجود تغذية البيانات (مثل تيليريت أو سغ)، والذي يقدم الدراسات الفنية، وكنت مجهزة تجهيزا جيدا لمواصلة. مهارات البحث قبل البدء، قد تساعد بعض الإرشادات على تسهيل المهمة. وقد تم تعيينهم لمساعدة أولئك الذين سوف تستخدم هذا الكتاب لتطوير نظام التداول. 35149 تعرف ما تريد القيام به. قاعدة التداول الخاص بك على نظرية الصلبة أو الملاحظة، والحفاظ عليه في التركيز طوال التنمية والاختبار. وهذا ما يسمى الفرضية الأساسية للبرنامج. 35149 ضع الفرضية أو السؤال في أبسط صوره. وكلما ازداد تعقيدها، كلما كان من الصعب تقييم الجواب. 3. لا تفترض أي شيء. العديد من المشاريع تفشل في الافتراضات الأساسية التي كانت غير صحيحة. 4. أبسط تبينغس فترست. لا تجمع الأنظمة قبل أن يثبت أن كل عنصر من عناصر كل نظام يعمل بشكل مستقل. 5. بناء خطوة واحدة في وقت واحد. انتقل إلى الخطوة التالية فقط بعد أن تم اختبارها السابقة بنجاح. إذا كنت تبدأ مع الكثير من الخطوات المعقدة وتفشل، سيكون لديك لتبسيط لمعرفة ما حدث خطأ. 6. كن حذرا من أخطاء الإغفال. الجزء األكثر صعوبة في البحث هو تحديد المكونات التي سيتم اختيارها واختبارها. فبمجرد أن جميع الأسئلة المطروحة تم الرد عليها بشكل مرض لا يعني أن جميع الأسئلة الصحيحة قد طرحت. قد تكون الأهم في عداد المفقودين. 7. لا تأخذ الاختصارات في بعض الأحيان مريحة لاستخدام عمل الآخرين لتسريع البحث. تحقق من عملهم بعناية لا تستخدمه إذا كان لا يمكن التحقق منها. تحقق من حسابات جدول البيانات يدويا. تذكر أن إجابتك ليست سوى جيدة مثل أضعف نقطة لها. 8. ابدأ في النهاية تحديد هدفك والعمل إلى الوراء للعثور على المدخلات المطلوبة. وبهذه الطريقة، كنت تعمل فقط مع المعلومات ذات الصلة إلى نتائج خلاف ذلك، قد تنفق قدرا كبيرا من الوقت على البنود غير ذات الصلة. أهداف هذا الكتاب يهدف هذا الكتاب إلى إعطائك فهم كامل للأدوات والتقنيات اللازمة لتطوير أو اختيار برنامج التداول الذي لديه فرصة جيدة لنجاحها. مهارة التنفيذ وعلم النفس السوق لا تعتبر، ولكن فقط تطوير النظام الذي تم التفكير بعناية واختبارها. وهذا بحد ذاته إنجاز ليس له أي حجم صغير. ليس كل شيء يمكن تغطيتها في كتاب واحد لذلك، هناك حاجة إلى بعض المبادئ التوجيهية للسيطرة على المواد المدرجة هنا. والأهم من ذلك هو التقنيات الشائعة في معظم الأسواق، مثل تقنيات الاتجاه والاتجاه المعاكس والمؤشرات وطرق الاختبار. إن التقنيات التحليلية الشائعة، مثل الرسم البياني، لا يتم تغطيتها إلا لدرجة أن الأنماط المختلفة يمكن استخدامها في برنامج محوسب للمساعدة في تحديد الدعم والمقاومة والقنوات وما إلى ذلك. ولم تبذل أي محاولة لتقديم نص شامل بشأن الرسم البياني. قد تقدم تشكيلات مختلفة أهداف الربح واقعية جدا أو توفير مرشحات دخول موثوق بها، على الرغم من أنها ليست مدرجة. لا يتم تغطية بعض المناطق الشعبية، مثل الخيارات، على الإطلاق. هناك العديد من الكتب الجيدة حول استراتيجيات الخيارات، وإدراجها هنا سيكون ازدواجية في الجهود. أيضا، لم يتم تضمين تلك الاستراتيجيات التي تستخدم الإحصاءات، مثل نسب الأسعار، محددة للأسهم، على الرغم من أن المؤشرات التي تستخدم حجم، حتى عدد من التقدم والقضايا المتناقصة، وسوف تجد في قسم على حجم لأنها تتلاءم مع الصورة الاكبر. ولا يزال هذا الكتاب كتابا عن أسواق العقود الآجلة، ولكنه يعترف بأن العديد من الأساليب يمكن استخدامها في أماكن أخرى. هذا الكتاب لن يحاول إثبات أن نظام واحد أفضل من نظام آخر، لأنه ليس من الممكن معرفة ما سيحدث في المستقبل. وسوف يحاول تقييم الظروف التي من المرجح أن تؤدي بعض الطرق إلى تحسين أفضل، والحالات التي ستكون ضارة لنهج محددة. وينبغي أن يكون أكثر فائدة تجميع الأنظمة والتقنيات، مما يسمح بمقارنة الميزات والنتائج المحتملة. يمكن أن تساعدك رؤية كيفية تعديل المحللين للأفكار الحالية في تحديد كيفية المتابعة، ولماذا يمكنك اختيار مسار واحد على مسار آخر. من خلال رؤية صورة أكثر اكتمالا، من المأمول أن يسود الحس السليم، بدلا من الحوسبة السلطة. نبذة عن نظام التداول هناك عدد كبير جدا من الخطوات التي يجب مراعاتها عند تطوير برنامج التداول. بعض هذه هي ببساطة الخيارات في الاسلوب الذي يجب القيام به، في حين أن البعض الآخر ضروري لنجاح النتائج. وقد تم إدراجها هنا وناقشت بإيجاز كما البنود التي يجب أن تضع في الاعتبار كما يمكنك الاستمرار في عملية إنشاء نظام التداول. تغيير الأسواق وطول العمر الأسواق ليست ثابتة. فهي تتطور لأن العالم يتغير. ومن بين البنود التي تغيرت خلال السنوات العشر الماضية المشاركين في السوق، والأدوات المستخدمة لمراقبة السوق، والأدوات المستخدمة لتطوير النماذج التجارية، واقتصادات بلدان مثل اليابان، واتحاد البلدان الأوروبية، وعولمة الأسواق ، وخطر المشاركة. وفي ظل هذا الوضع المتغير، فإن نظام التداول الذي يعمل اليوم قد لا يعمل كثيرا في المستقبل. يجب علينا أن ننظر بعناية كيف تتأثر كل سمة من سمات برنامج التداول عن طريق التغيير ومحاولة إنشاء طريقة قوية قدر الإمكان لزيادة طول العمر. وتقتصر قرارات اختيار نظام البيانات على البيانات المستخدمة في التحليل. وعلى الرغم من أن السعر والحجم في السوق المحددة قد يكونان المعيارين النهائيين، هناك العديد من المعلومات الإحصائية الأخرى الصالحة التي يمكن استخدامها أيضا. ويمكن تضمين بعض هذه البيانات بسهولة، مثل بيانات الأسعار من الأسواق ذات الصلة البيانات الإحصائية الأخرى، بما في ذلك التقارير الاقتصادية الأمريكية والمخزونات الأسبوعية للطاقة، قد يضيف مستوى من المتانة للنتائج ولكن أقل ملاءمة للحصول عليها. التنويع ليس جميع التجار مهتمين بالتنويع، مما يميل إلى تقليل العائدات في نفس الوقت الذي يحد من المخاطر. إن تركيز جميع مواردك في سوق واحدة تفهمها قد ينتج نهجا متخصصا ونتائج أفضل بكثير من استخدام تقنية أكثر عمومية في أسواق أكثر. ويمكن اكتساب التنويع من خلال تداول أكثر من طريقة واحدة بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأسواق، شريطة أن تكون البرامج فريدة من نوعها في الاسلوب. التنويع السليم يقلل من المخاطر أكثر من العوائد. الإطار الزمني يؤثر الإطار الزمني للبيانات على نوع النظام وطبيعة النتائج. استخدام الحانات 5minute يدخل ضجيج كبير لبرنامجك، مما يجعل من الصعب العثور على الاتجاه، في حين أن استخدام البيانات الأسبوعية فقط يضع الكثير من التركيز على الاتجاه بحيث يتم تحديد أسلوب التداول الخاص بك بالفعل. قد يضمن وقت أقصر استجابة أسرع لتغيرات الأسعار، ولكنه لا يضمن نتائج أفضل. يجب تطبيق كل تقنية بشكل صحيح على البيانات الصحيحة والإطار الزمني. اختيار طريقة التحليل بعض طرق تحليل السوق أكثر تعقيدا من غيرها. وهذا في حد ذاته لا يؤثر على النجاح النهائي. تبدأ جميع أساليب التداول الجيدة مع فرضية الصوت. يجب أن تعرف أولا ما كنت تحاول استخراج من السوق قبل تحديد تقنية. إذا كنت ترغب في الاستفادة من اتجاهات أسعار الفائدة الطويلة أو نتيجة لسياسة الحكومة، فإن الفوز بنظام أسبوعي أو نظام الاتجاه الأسبوعي سيكون المكان المناسب للبدء. إذا كنت ترى اختراقات كاذبة كلما يخترق السعر أعلى مستوى من اليوم في النصف الثاني من جلسة التداول، ستحتاج إلى النظر في مؤشر الزخم على أساس 5. 10. أو 15 دقيقة البيانات. أولا الفكرة، ثم الأداة. اختيار التجارة على الرغم من أن نظام التداول ينتج إشارات بانتظام، فإنه ليس من الضروري إدخال كل منهم. اختيار واحد على آخر يمكن أن يتم عن طريق طريقة التصفية هذا يمكن أن تختلف من تأكيد بواسطة تقنية أو نظام آخر، والحد من كمية المخاطر التي يمكن قبولها في أي تجارة واحدة، واستخدام المعلومات الخارجية، أو الحجم الحالي . العديد من هذه إضافة لمسة من الواقع إلى عملية مؤتمتة. قد تجد، مع ذلك، أن العديد من المرشحات يؤدي إلى أي تداول. اختبار كان هناك الكثير من التركيز على الاختبار، وهناك مناقشة كاملة في هذا الكتاب ولكن الاختبار هو الأكثر أهمية لتأكيد، أو التحقق من صحة، أفكارك. فإنه يفشل عند استخدام اختبارات واسعة للعثور على تقنيات ناجحة. الغرض من الاختبار هو إظهار المتانة، أن الأسلوب يعمل على مجموعة واسعة من الحالات بطريقة مماثلة. لن يظهر حل قوي أن تكون جيدة مثل النتيجة المثلى، ولكن أداء بشكل صحيح، وسوف يكون تقييم أكثر واقعية من التوقعات. مراقبة المخاطر يجب على كل نظام أن يتحكم في مخاطره، ويعتقد معظم المحللين أن أي نظام تقريبا يمكن أن يكون مربحا مع إدارة المخاطر المناسبة. وهذا يعني أيضا أن أي نظام يمكن أن يؤدي إلى الخراب دون ضوابط المخاطر. ويمكن إدارة المخاطر من مستوى التجارة، مع عمليات التوقف الفردية، وتوزيع الأصول، من خلال تغيير حجم الصفقة المتداولة، وعن طريق رفع وخفض قيمة الديون. وهناك شكل من أشكال الإدارة ضروري. إدخال النظام قد يكون النظام الذي يؤدي جيدا على الورق كئيبة عند التداول فعليا. جزء من برنامج التداول هو معرفة طريقة الدخول والخروج من السوق وتكلفة كل صفقة. فالنمط والتكلفة سيكون لهما تأثير أكبر على النظم قصيرة الأجل، التي تحقق ربحا أقل في التجارة، وبالتالي فهي أكثر حساسية لتكاليف المعاملات. هناك أضرار متساوية في المبالغة في تقدير التكاليف كما أن هناك في التقليل من شأنها. من خلال إثقال النظام بأعباء غير واقعية، قد يظهر خسارة عندما يكون طريقة تداول ناجحة. رصد الأداء وردود الفعل لا يتم النظام عند بدء التداول، فإنه هو فقط في مرحلة جديدة. يجب مراقبة نتائج التداول الفعلية بعناية ومقارنتها مع التوقعات لمعرفة ما إذا كان أداءها بشكل صحيح. ومن المرجح جدا أن يؤدي الانزلاق إلى بعض التغييرات في قواعد النظام أو إلى حجم الصفقة المتداولة. ويوفر رصد الأداء التغذية الراجعة الأساسية اللازمة للنجاح. حتى برنامج مدروس جيدا واختبارها قد تبدأ بشكل سيء، ولكن المراقبة المناسبة يمكن وضعها على الطريق الصحيح. وورد أون نوتاتيون أوسد إن ذيس بوك في محاولة لجعل محتويات هذا الكتاب أكثر عملية لكثير من القراء، وهناك ثلاثة أنواع من التدوين التي يمكن العثور عليها مختلطة معا. وبطبيعة الحال، فإن الصيغ الرياضية القياسية لمعظم الأساليب تظهر كما كانت في الإصدارات السابقة. إضافة إلى تلك هي أمثلة جداول البيانات، وذلك باستخدام كود كوريلز كواترو، وهو مشابه جدا ل ميكروسوفتس اكسل. يجب ألا يكون لدى القراء أي مشكلة في نقل الأمثلة الموجودة هنا إلى اختيارهم لجدول البيانات. وأخيرا هناك رمز البرنامج واسعة مع أمثلة في أوميغاس سهلة اللغة. على الرغم من أن هذه البرامج قد تم إدخالها واختبارها على ترادستاتيون، وهناك أخطاء عرضية عرضت أثناء التحرير النهائي وفي نقل التعليمات البرمجية في هذا الكتاب. وينصح القراء للتحقق من التعليمات البرمجية واختباره جيدا قبل استخدامه. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أوقات عندما يتم عرض سوى سطر واحد من التعليمات البرمجية جنبا إلى جنب مع الصيغة الرياضية القياسية لمساعدة القارئ ترجمة هذه التقنية إلى شكل أكثر عملية. بسبب العديد من الأشكال المختلفة للصيغ، قد تجد أن الدالة الانحراف المعياري تأخذ شكل جدول البيانات من ستد بدلا من ستديج إيسي لانغواد ستوديف، أو أن أفغ يظهر بدلا من المتوسط. يرجى التحقق من هذه الصيغ لتدوين يتفق مع احتياجاتك. مقدمة: غلق الفجوة بين التوقعات والحقيقة 1 المقدمة 1 التقنية مقابل الأساسية 1 المهنية والهواة 2 مادة الخلفية 4 مهارات البحث 5 أهداف هذا الكتاب 6